[무한매수법 국장 ver.] 프로젝트 조기종료 : 구조적 한계와 최종 정리

프로젝트 종료

이 프로젝트는 라오어의 무한매수법을 한국 거래소(국장) 상장 2배 레버리지 상품에 적용하여, 감정과 예상을 배제한 기계적 투자의 현실성을 검증하기 위해 진행하였다.

그러나 실전 매매 진행 결과, 국장 환경과 미국 지수 레버리지 상품 간의 구조적 불일치로 인해프로젝트를 지속 유지하는 것이 불가능하다는 결론에 도달하였다. 이에 조기 종료하려 한다.

1. 프로젝트 조기 종료 사유 (구조적 한계 분석)

1-1. 국장 거래 시간 내 장중 변동성 부재

무한매수법은 장중 발생하는 높은 변동성을 활용해 평단가를 낮추고, 목표 수익률(+6.5%)에 도달하여 빠른 익절 및 리셋을 순환시키는 구조다.

그러나 국장 거래 시간은 미국 시장의 애프터마켓, 데이마켓 시간에 해당하여 지수 변동 폭이 극히 제한적이다. 장중 목표 수익률까지 주가를 밀어 올릴 모멘텀이 발생하지 않아 익절 조건이 충족되지 않는 현상이 지속되었다.

1-2. 시가 갭(Gap) 발생으로 인한 알고리즘 무력화

진짜 변동성은 한국 시간 기준 밤(미국 본장)에 발생하며, 이는 다음 날 아침 국장 개장 시 시가 갭 형태로 한 번에 반영된다.

장중에 분할 매수를 통해 미세하게 평단가를 조절하는 전략이 무색해지고, 미국 본장의 결과에 따라 수동적으로 갭 상승·하락을 맞이하게 되어 기계적 분할 매수의 통제력을 상실하였다.

1-3. 익절 불능에 따른 현금 잠식 (3주차 기준 팩트)

진행 3주차(15거래일)에 접어들었으나 장중 익절을 통한 현금 회전은 단 한 차례도 발생하지 않았다. 설정된 40분할 원금 중 약 40%가 리셋 없이 수동적으로 매수 누적만 되는 결과를 초래하였다.
이는 시스템 매매가 아닌 "단순 분할 매수를 통한 장기 보유(물타기)"와 다를 바 없게 되었으므로, 본 실험의 당초 목적을 상실하였다.

2. 향후 보유 수량 처리 계획

• 보유 종목 : KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)

• 처리 방침 : 프로젝트의 규칙에 따른 매수,매도 주문은 즉시 중단한다. 이미 매수 완료된 보유 수량에 대해서는 추가 매수 없이 시장 상황 및 미국 나스닥 지수 흐름을 모니터링하여 적절한 시점에 매도 정리(현금화)를 진행할 예정이다.

3. 결론

본 실험을 통해 "미국 지수 기반 무한매수법은 국장 2배 레버리지 상품 및 한국 거래 시간 환경에서 구조적으로 작동하기 어렵다"는 팩트를 확인하였다.

그동안 [무한매수법 국장 Ver.] 연재를 확인해 주신 것에 감사드리며, 프로젝트의 데이터와 기록은 타산지석 자료로 삼을 예정이다.