[무한매수법 국장 ver.] 3주차. 실험 및 투자 진행상황. 보유수량 63주.

  본 프로젝트는 [라오어의 무한매수법]을 기반으로 하여, 인간의 감정과 시장 예상을 철저히 배제한 기계적 투자가 국내 시장 환경에서 현실성이 있는지 검증하기 위해 시작되었다. 주가의 단기적 등락에 흔들리지 않고 미리 정해진 알고리즘에 따라 매수와 매도를 수행함으로써, 시스템 매매의 유효성을 스스로 입증하고 규칙을 완수할 수 있는지 기록하는 것을 목적으로 한다.

1. 가이드라인

프로젝트는 아래의 고정된 수치적 규칙에 의거하여 기계적으로 진행된다.

• 대상 종목 : KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)

• 선정 이유 : 자산의 환노출 편중을 방어하기 위한 환헷지(H) 적용 및 2배 레버리지 활용

• 총 투입 자산 : 8,000,000원

• 분할 방식 : 40분할 (하루 제한 금액 200,000원)

• 일일 매수 수량 : 하루 9주 고정 (주가 20,000원 선 기준 책정)

• 일일 매수 규칙 :

• 1차 매수(4주) : 전일 평균단가 기준으로 장 시작 시 매수 주문

• 2차 매수(5주) : 1차 매가(전일 평단가) 대비 -2% 가격에 지정가 매수 주문(LOC주문 부재)

• 매도 규칙 : 총 보유 수량의 평균단가 대비 +6.5% 도달 시 전량 익절 매도

• 리셋 규칙 : 장중 전량 매도 완료 시, 누적 수익금을 원금에 산입하여 자산 규모를 재설정한 후 다시 1일차부터 매수를 재개함

2. 현 실험 및 투자 진행상황

2-1. 누적 거래 데이터 현황

• 현재 주차 : 3주차

• 총 보유 수량 : 63주

• 현재 평균단가 : 20,396원

• 총 투자 금액 : 1,285,010원

• 현재 평가 손익률 : -1.45%

• 누적 실현 수익 : 0원 (리셋 횟수: 0회)

2-2. 이번 주차 거래 기록

• 7월 13일 (9일차) : 1차 4주 체결(20,570원) / 2차 5주 체결(20,160원) | 당일 종가 : 20,085원

• 7월 14일 (10일차) : 1차 4주 체결(19,825원) / 2차 5주 미체결 | 당일 종가 : 20,110원

• 7월 15일 (11일차) : 1차 4주 체결(20,455원) / 2차 5주 미체결 | 당일 종가 : 20,670원

• 7월 16일 (12일차) : 1차 4주 체결(20,220원) / 2차 5주 미체결 | 당일 종가 : 20,100원